Envelope·RSI·MACD에 Stochastic을 더해 매수 실패 필터, 익절 기준, 지표별 역할 분담을 정리했다. 매수세 유입을 처음 확인하는 1차 조건과 전환을 확정하는 2차 조건까지 담았다.
목차
- 새로운 지표, Stochastic을 시스템에 더하다
- 매수 실패 필터: 하나라도 해당하면 중단
- 익절 기준 두 가지
- 핵심: 네 지표의 역할을 분담한다
- 오늘 세운 세 가지 원칙
- 지표별 기본 설정값을 정리하다
- 세 지표가 모두 과매도라도 아직 매수하지 않는다
- 1차 매수조건: 매수세 유입을 처음 확인하는 구간
- 2차 매수조건: 반등이 아니라 전환으로 바뀌는 순간
1. 새로운 지표, Stochastic을 시스템에 더하다
그동안 Envelope, RSI, MACD를 중심으로 여러 조합을 시도해왔는데, 오늘은 여기에 Stochastic(스토캐스틱)이라는 새로운 지표를 더했다. 지표를 계속 추가하는 것이 오히려 판단을 어렵게 만든다는 것을 여러 번 경험했지만, 이번에는 각 지표에 뚜렷하게 다른 역할을 부여하면서 하나의 체계로 묶어보려 했다. 이 글도 투자 권유가 아니라 개인적인 학습과 기록을 목적으로 작성한다.
2. 매수 실패 필터: 하나라도 해당하면 중단
먼저 매수를 실패로 간주하고 중단시키는 필터부터 정리했다. 조건 중 하나라도 해당되면 진입을 멈추기로 했다. Envelope 하단을 이탈한 뒤 다시 복귀하는 데 실패한 경우, 거래량 동반 없이 가격만 움직이는 경우, RSI가 가격과 함께 저점을 갱신하는 경우, MACD 골든크로스가 지나치게 깊은 마이너스 영역에서 발생하는 경우, 그리고 EMA20의 기울기가 급하게 하락하는 경우다. 이 다섯 가지 중 하나라도 나타나면 아무리 다른 신호가 좋아 보여도 매수를 중단한다.
3. 익절 기준 두 가지
수익 실현 기준도 두 가지로 정리했다. 첫째, Envelope 상단에 접근하면서 동시에 Stochastic(스토캐스틱)이 80 이상으로 올라오는 경우다. 둘째, 보유 물량을 전량 정리하는 기준으로 스토캐스틱이 데드크로스를 내거나 MACD 히스토그램이 감소로 전환되는 경우를 삼았다. 부분 익절과 전량 청산을 서로 다른 조건으로 나눠, 한 번에 전부 팔지 않고 단계적으로 대응할 수 있도록 설계했다.
4. 핵심: 네 지표의 역할을 분담한다
오늘 정리의 핵심은 각 지표에 명확한 역할을 나눠준 것이다. Envelope은 가격의 위치, 즉 지금이 과매도 구간인지를 보여주는 역할을 맡는다. 스토캐스틱 슬로우는 매수세가 유입되는 타이밍을 포착하는 역할이다. RSI는 모멘텀이 회복되고 있는지를 확인하는 역할을 하고, MACD는 추세 전환을 최종적으로 확정하는 역할을 맡는다. 네 지표를 무작정 겹쳐서 보는 것이 아니라, 각자 다른 질문에 답하도록 역할을 나눠주니 매수 타점을 확인하는 과정이 훨씬 체계적으로 정리되는 느낌이었다.
5. 오늘 세운 세 가지 원칙
기법을 정리한 뒤에는 마음가짐도 함께 다졌다. 하루의 수익보다 10년 뒤의 내 계좌를 먼저 생각해보자는 것, 월급처럼 고정된 수익을 기대하지 말자는 것, 그리고 단순한 매매가 좋은 매매라는 것이다. 오늘 네 개의 지표를 조합했지만, 그 안에서도 각 지표의 역할을 단순하고 명확하게 나누는 것을 목표로 삼았다는 점에서 이 원칙과 이어진다고 생각한다.
6. 지표별 기본 설정값을 정리하다
다음 날에는 각 지표의 구체적인 설정값도 확정했다. Envelope은 20일 지수이동평균 기준 상하 10퍼센트로, Stochastic(스토캐스틱) 슬로우는 5, 3, 3 설정에 과매도 기준을 20으로 잡았다. RSI는 14일 기준으로 과매도를 30으로 설정했고, MACD는 5, 20, 5 설정을 빠른 확인용으로, 12, 26, 9 설정을 확정용으로 병행하기로 했다. 빠른 신호와 확정 신호를 하나의 지표 안에서 이중으로 운용하는 방식이다.
7. 세 지표가 모두 과매도라도 아직 매수하지 않는다
이 설정값을 바탕으로 한 가지 원칙을 분명히 했다. Envelope 하단에 닿거나 이탈한 상태이고, RSI가 30 이하, 스토캐스틱 슬로우도 20 이하인 상태, 즉 세 지표가 모두 과매도 신호를 보내고 있더라도 그 자체만으로는 아직 매수하지 않는다는 것이다. 과매도는 매수의 필요조건일 뿐 충분조건은 아니라는 뜻이다.
8. 1차 매수조건: 매수세 유입을 처음 확인하는 구간
실제 매수는 두 단계로 나눠 접근한다. 1차 매수조건은 스토캐스틱 슬로우의 K선이 D선을 상향 돌파하고, RSI의 하락이 멈추며 완만하게 상승 전환하고, MACD의 히스토그램이 상승으로 전환되는 조건이다. 가능하다면 거래량 증가까지 함께 확인한다. 이 구간의 손절 기준은 Envelope 하단을 다시 이탈하는 시점으로 잡았다. 이 1차 조건은 매수세가 처음 유입되는 것을 확인하는 구간으로 정의했다.
9. 2차 매수조건: 반등이 아니라 전환으로 바뀌는 순간
2차 매수조건은 좀 더 확정적인 신호들로 구성했다. RSI가 30을 상향 돌파하고, 스토캐스틱 슬로우가 20을 완전히 벗어나며, MACD가 12, 26, 9 기준으로 골든크로스를 내거나 히스토그램이 두 봉 연속 증가하는 조건이다. 여기에 가격이 Envelope 하단에 재진입하거나 중앙선에 접촉하는 흐름까지 확인되면 2차 조건이 완성된다. 이 시점을 단순한 반등이 아니라 추세 자체가 전환되는 순간으로 정의했다. 1차 조건이 매수세 유입의 신호였다면, 2차 조건은 그 흐름이 일시적 반등을 넘어 실제 추세 전환으로 이어지고 있는지를 확인하는 단계다.
이 글은 투자 권유나 매매 추천이 아니며, 개인적인 학습과 기록을 목적으로 작성한 글임을 다시 한번 밝힌다. 모든 투자 판단과 그에 따른 책임은 투자자 본인에게 있다.
